预(yù)期收益率计算公式(shì)？是(shì)期望收益率=(期末价(jià)格(gé)-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。关(guān)于预期(qī)收(shōu)益率计算公(gōng)式以及股票预(yù)期收益率计算公式，投资组合的预期收益率计算公式，证(zhèng)券组(zǔ)合预期收益(yì)率计(jì)算(suàn)公式，债券预(yù)期收益率计算公式，投资预期收益率(lǜ)计算公式等问(wèn)题，小编将为你整理以下(xià)的知识答(dá)案：

预期收益率是什么

　　预期收(shōu)益率也(yě)称为期望收益率的。

　　是指在不确定的(de)条件下(xià)，预测的某资产未(wèi)来(lái)可实现的收益率。对于(yú)无风险收(shōu)益率，一(yī)般是以政府短(duǎn)期债券的(de)年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场风险(xiǎn)和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是大多数(shù)公司采用的是资本资(zī)产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投(tóu)资对降低公(gōng)司(sī)的特(tè)有风险有(yǒu)好处，但大部(bù)分投资(zī)者仍然将他们的(de)资(zī)产集(jí)中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

预(yù)期收益率计算(suàn)公式

　　是期(qī)望收(shōu)益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期初(chū)价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初(chū)价格(gé)的。

期望收益(yì)率的计算公式

　　期(qī)望收(shōu)益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格

　　在衡量市(shì)场风险和(hé)收益模型(xíng)中，使用(yòng)最久，也是至今大(dà)多数(shù)公司采用的是资本资(zī)产定价模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管分(fēn)散投资对(duì)降(jiàng)低公(gōng)司的特有风险有好处，但大(dà)部分(fēn)投资者仍然(rán)将他们的(de)资产集中在有限的几(jǐ)项(xiàng)资(zī)产(chǎn)上。

　　比较(jiào)流行的还有后(hòu)来兴起的(de)套利(lì)定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资(zī)者会(huì)利用套利的(de)机会(huì)获利，既如果两(liǎng)个投(tóu)资组(zǔ)合面临同样的风(fēng)险但提供不同(tóng)的预期收益率，投(tóu)资者会选择拥有较高(gāo)预期(qī)收益(yì)率(lǜ)的投(tóu)资组(zǔ)合，并不(bù)会调整(zhěng)收益至均衡。

　　我们(men)主要以(yǐ)资本资产(chǎn)定价(jià)模型(xíng)为(wèi)基(jī)础(chǔ)，结(jié)合套利(lì)定价(jià)模型来计算。

　　首先一个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项(xiàng)投(tóu)资的(de)风(fēng)险程度:

　　瓷产的(de)β值(zhí)=资(zī)产i与市场投资组合的协方差/市场投资组合的方差

　　市场投资组合(hé)与(yǔ)其自身的协方差就是市(shì)场投资组合的方差，因此市场(chǎng)投(tóu)资组合的β值(zhí)永远(yuǎn)等于1，风险大于平均资产的投(tóu)资β值大于1，反之小于1，无风(fēng)险投资β值等于0。

　　需要说明(míng)的是，在(zài)投资(zī)组(zǔ)合中，可能会有个别资(zī)产(chǎn)的(de)收益率小于0，这说明，这项资产的投资回报率(lǜ)会小于无风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要(yào)避(bì)免这(zhè)样的投资项目，除非你已经很(hěn)好到做到分散化。

　　首先确定一个(gè)可接受的收益率，即(jí)风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了一(yī)个投资者将(jiāng)其资(zī)产从无风险投资转移到一个平均的(de)风险投资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是(shì)你(nǐ)投资(zī)组合(hé)的预期收益率减去(qù)无风险投(tóu)资的收益率(lǜ)的(de)差额(é)。

　　这个数字一(yī)般(bān)情况下要(yào)大于1才有意(yì)义，否则说明你的投资组合(hé)选择是有问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢(yì)酬就应(yīng)该越大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府长(zhǎng)期债券的年(nián)利(lì)率为(wèi)基(jī)础的。

　　在美国等发达市场(chǎng)，有完善的股票市场作为参(cān)考依据。

　　就目(mù)前我国的情(qíng)况，从股票(piào)市场(chǎng)尚难(nán)得出一个合(hé)适的结(jié)论，结合国民生产总值(zhí)的增长率来(lái)估计风险溢酬未尝不(bù)是(shì)一个好的选择。

预(yù)期收益率和(hé)无风险(xiǎn)收益率有什么(me)区别

　　预(yù)期收益率也称为 期望(wàng)收益率，是指在(zài)不确定(dìng)的条(tiáo)件下，预测的某资产未(wè1米等于多少mm 1米等于多少厘米i)来可 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于无风险收益率，一般(bān)是(shì)以政府短期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是(shì)至今大多数公(gōng)司(sī)采用的是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有好处，但大部分投资者仍然(rán)将(jiāng)他(tā)们的(de)资产集中在有(yǒu)限的几项资(zī)产上。

　　在衡量 市(shì)场风险(xiǎn) 和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是至今(jīn)大多数公司采用的是 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降低公司(sī)的(de) 特有风险 有好处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有限的(de)几项资产上。

预期收益率计算公(gōng)式是怎样的？

　　预期收(shōu)益(yì)率也(yě)称为(wèi)期望收益率，是指在不确定的条(tiáo)件下，预(yù)测的某资产未(wèi)来可实现的收(shōu)益率。

　　预期收益(yì)率的(de)公(gōng)式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组(zǔ)合的预期收益(yì)率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化预(yù)期收益(yì)率是怎(zěn)么算出来的 逾期年化预期收益率是指投资期(qī)限(xiàn)为一年(nián)所获的预(yù)期预期收益率(lǜ)，也是(shì)将当前预期(qī)收(shōu)益(yì)率(lǜ)换算成(chéng)年(nián)预(yù)期收益率(lǜ)的一种计算方法，计算(suàn)公式为：年(nián)化(huà)预期(qī)收益率=（投资(zī)内预期(qī)收益/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年化预期收益=投资(zī)金额×预期(qī)年(nián)化(huà)预(yù)期收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你(nǐ)用1万元(yuán)购买了(le)一个投资期(qī)限(xiàn)为30的(de)理财产品，该产品(pǐn)的预期年化预期收益率(lǜ)为4.5%，那(nà)么(me)你(nǐ)可(kě)获得的预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投(tóu)资期(qī)限刚好为1年，那么预期预期收益(yì)的计(jì)算方式会更(gèng)简单：预期年(nián)化预期收益=本金×预期年化预期收(shōu)益率，即(jí)450元。

　　2、七日年化预期收(shōu)益(yì)率是(shì)什(shén)么意思

　　在实际投资过(guò)程中，七(qī)日年(nián)化预期(qī)收益率也是(shì)经常遇(yù)到的(de)一(yī)个概念(niàn)，七日年化预期收益率是指将7日的平均预(yù)期收益水平换算成年化率后得(dé)出的预期收益率，常用(yòng)于货币(bì)基金。

　　七日年化预(yù)期收益率(lǜ)往(wǎng)往都是浮动的，不(bù)代(dài)表未(wèi)来(lái)的年(nián)化预期收益率(lǜ)，但可用于(yú)参考该理财产品的(de)盈(yíng)利水平。

　　 一般情况(kuàng)下，预期年化(huà)预期收益率越高(gāo)的产品，风险也越(yuè)大。

　　此外(wài)，投资期限越长的产品，预期(qī)预期收益率往往也越高。

　　以上(shàng)关(guān)于预期(qī)年(nián)化预期收益率是怎(zěn)么算出(chū)来的的(de)内(nèi)容，希望对大家有所帮助(zhù)。

　　温(wēn)馨提示，理财有风险，投资需谨(jǐn)慎。

　　预期(qī)收益率计(jì)算(suàn)公式？是期望(wàng)收益(yì)率=(期末(mò)价(jià)格(gé)-期初(chū)价格+现(xiàn)金股息(xī))/期初(chū)价格的。关于预期收益率计(jì)算公式以(yǐ)及股票预期(qī)收益率计算公式，投资组合的预(yù)期收益率(lǜ)计(jì)算公式，证券组合预期收益率计算公式，债(zhài)券预期收益率计算公式，投资预期收益(yì)率计算公式等问题，小编(biān)将为你整理(lǐ)以下的(de)知识(shí)答案：

预(yù)期收(shōu)益率是什(shén)么

　　预(yù)期收益率也称为期望(wàng)收益率的。

　　是指在不(bù)确(què)定的(de)条件下，预测的某资产未来可(kě)实现的收(shōu)益率。对于(yú)无风险收益率，一般是(shì)以政府短期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险(xiǎn)和收益模(mó)型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是(shì)大多数公司采用的是资本(běn)资产定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管分散投资(zī)对(duì)降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产(chǎn)上。

预期收益率计算公式

　　是期(qī)望收益率=(期末价(jià)格(gé)-期初(chū)价格(gé)+现金股息)/期初价(jià)格的。

期望收(shōu)益(yì)率(lǜ)的计(jì)算公式(shì)

　　期望收益(yì)率=(期末价(jià)格-期初(chū)价格(gé)+现金股息)/期初价格

　　在(zài)衡量(liàng)市场风险和(hé)收益模(mó)型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是(shì)至今大(dà)多数公(gōng)司采用(yòng)的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管分散投资对降低(dī)公(gōng)司的特(tè)有风险有好处，但大部分投(tóu)资(zī)者(zhě)仍然将他们的资产集(jí)中在有限的几项资产上。

　　比较流行(xíng)的还有后来兴起的套利(lì)定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者(zhě)会利用套利的机会获利，既如果两(liǎng)个投资组(zǔ)合面临(lín)同样的(de)风险但提供(gōng)不(bù)同的(de)预期收益(yì)率，投资者会选择拥有较高预期收益率的(de)投资组(zǔ)合，并(bìng)不(bù)会(huì)调整(zhěng)收益至均衡。

　　我们主要以资本资产定价模(mó)型为基(jī)础(chǔ)，结合套利(lì)定(dìng)价模(mó)型来计(jì)算。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它表(biǎo)明—项投资的风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投(tóu)资组合的协(xié)方(fāng)差/市场(chǎng)投资组合的方差

　　市场投资组合与(yǔ)其自身(shēn)的协方(fāng)差就是市场(chǎng)投(tóu)资(zī)组合的方差，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险大(dà)于(yú)平均资产的投(tóu)资(zī)β值大于1，反(fǎn)之小于1，无风(fēng)险投资β值等于0。

　　需(xū)要说明的是，在投资组合中(zhōng)，可能会有个别资(zī)产的收益率(lǜ)小于0，这说明，这项(xiàng)资产的投资(zī)回报(bào)率(lǜ)会小于(yú)无风险利(lì)率。

　　一般来讲，要避(bì)免这样的投资项目，除(chú)非你(nǐ)已经(jīng)很(hěn)好到做到分散(sàn)化。

　　首先(xiān)确(què)定一(yī)个可(kě)接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量(liàng)了一个投资者将其资产从无(wú)风险投资转(zhuǎn)移到一个平均的风(fēng)险投资时所需要的额外收益。

　　风险(xiǎn)溢(yì)酬是你投资组合的预期(qī)收益(yì)率减去无风险投资的收益率的差额。

　　这个(gè)数字(zì)一般情(qíng)况下(xià)要大于1才有意义，否则说明你的(de)投资组合选择是有(yǒu)问(wèn)题的。

　　风险越高，所期望的风险溢(yì)酬就应该(gāi)越(yuè)大。

　　对于无风险收益(yì)率，一(yī)般(bān)是以政府长期债券的(de)1米等于多少mm 1米等于多少厘米年(nián)利率为(wèi)基础的。

　　在美国等发达市场，有完善的股票市(shì)场作(zuò)为(wèi)参考(kǎo)依据。

　　就(jiù)目(mù)前我国的情(qíng)况，从股(gǔ)票市场尚难(nán)得出一个合适的结(jié)论，结合(hé)国(guó)民生(shēng)产总值的(de)增(zēng)长率(lǜ)来估(gū)计风险溢(yì)酬未尝不是一个好的选择(zé)。

预期收益率和无(wú)风险(xiǎn)收益率有什(shén)么(me)区别

　　预期(qī)收益(yì)率(lǜ)也称为 期望收益率(lǜ)，是指在(zài)不(bù)确定的(de)条件下，预测的某资产未来可 实现(xiàn) 的收益率。

　　对于(yú)无风(fēng)险收益(yì)率，一(yī)般是以政府短期债券的年利(lì)率为基(jī)础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和(hé)收益(yì)模型中，使用最久，也是至今大多(duō)数公司(sī)采用(yòng)的是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散(sàn)投资 对降低公司的 特(tè)有风险 有好处，但大(dà)部(bù)分投资(zī)者仍然将他们的资产集中在(zài)有限的(de)几项资(zī)产上(shàng)。

　　在衡(héng)量 市(shì)场(chǎng)风险 和收益模型(xíng)中，使用最久，也(yě)是至今大多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对(duì)降低公司(sī)的 特有风险 有好处，但(dàn)大部分投资(zī)者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

预(yù)期(qī)收益(yì)率计(jì)算(suàn)公式是怎样的？

　　预(yù)期收益率也称为期望收(shōu)益率，是指在不(bù)确(què)定的条件下，预(yù)测的某资产(chǎn)未来(lái)可实现(xiàn)的收益率。

　　预期收益率的公式为(wèi)：资产i的预期收(shōu)益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资(zī)组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的(de)风险溢(yì)酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期年化预(yù)期收(shōu)益率是怎(zěn)么算出来(lái)的(de) 逾(yú)期年化预期收益率是指投资期限为一年所(suǒ)获的预期预期收益(yì)率，也是(shì)将(jiāng)当前预期收益(yì)率换算成年预(yù)期收益率的(de)一(yī)种计算(suàn)方法，计算公式(shì)为：年化(huà)预(yù)期收益率=（投资(zī)内预期收益/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年化预期收益(yì)=投资金(jīn)额×预期年化预期收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如(rú)你用1万元(yuán)购买(mǎi)了一个投资期(qī)限为30的理财产品，该产品的预期(qī)年化预期收益率为(wèi)4.5%，那么你可获(huò)得的预期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投(tóu)资期限(xiàn)刚(gāng)好为1年，那么预(yù)期(qī)预期收益的(de)计算方式会更简单(dān)：预期(qī)年化预期收(shōu)益=本金×预期年化(huà)预(yù)期(qī)收益率，即(jí)450元。

　　2、七日年化(huà)预期收益(yì)率是什么意(yì)思

　　在实际投资过程(chéng)中，七日年化预期(qī)收益率也是经常遇到(dào)的一个(gè)概念，七日年(nián)化预期(qī)收益率是(shì)指将7日的平均(jūn)预期收益水平换算成年化率后(hòu)得(dé)出的(de)预期(qī)收益率(lǜ)，常用于货(huò)币(bì)基金。

　　七日年(nián)化预期收益(yì)率往往都是浮动的，不代(dài)表(biǎo)未来(lái)的(de)年化(huà)预期收益(yì)率，但(dàn)可用于(yú)参考该(gāi)理财产品的盈(yíng)利水平。

　　 一般情况(kuàng)下，预期年化(huà)预(yù)期收益率越高的产品，风(fēng)险(xiǎn)也越(yuè)大。

　　此外，投资期限越长的产品(pǐn)，预期预期(qī)收益(yì)率往往(wǎng)也越(yuè)高。

　　以上关于预期年化预期收益(yì)率是怎(zěn)么算出(chū)来的的内容，希望对(duì)大(dà)家有所帮(bāng)助。

　　温(wēn)馨提(tí)示，理财(cái)有风(fēng)险，投资(zī)需谨慎。

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