预期收益率计算公式？是期望收益率=(期末价格(gé)-期(qī)初价格+现(xiàn)金(jīn)股息)/期初价格的(de)。关于(yú)预期收益(yì)率计算公式以及股票(piào)预(yù)期收(shōu)益(yì)率计算公式，投(tóu)资组合的预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式，证券组(zǔ)合(hé)预期收益率计算公式，债券预期收益(yì)率(lǜ)计算公式，投(tóu)资预期收(shōu)益率计算公式等(děng)问题，小编将(jiāng)为(wèi)你整理以下(xià)的知识答案(àn)：

预(yù)期(qī)收益率是什(shén)么

　　预期收益率也称(chēng)为期望收益率的。

　　是指(zhǐ)在不(bù)确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收(shōu)益率。对(duì)于无风(fēng)险收益率，一般是(shì)以政府(fǔ)短期债券的年利(lì)率(lǜ)为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量(liàng)市场(chǎng)风险和收益模型中，使用最(zuì)久，也是大多数公(gōng)司(sī)采用的(de)是资(zī)本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资(zī)对降低公司的特有风险(xiǎn)有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然(rán)将(jiāng)他们的资产集(jí)中在有(yǒu)限的几项资产上。

预(yù)期收(shōu)益率计算(suàn)公式(shì)

　　是期望收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期望收益率的计(jì)算公式

　　期望收益率(lǜ)=(期(qī)末价(jià)格(gé)-期(qī)初(chū)价(jià)格+现金股息)/期初(chū)价(jià)格

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型(xíng)中，使用(yòng)最久，也是至今大多(duō)数(shù)公司采用(yòng)的是资本资产定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是(shì)尽管(guǎn)分散(sàn)投资对降低公(gōng)司的特有风险(xiǎn)有好处，但大部分投资者(zhě)仍然(rán)将他们的资产集(jí)中在有限的几项资产上(shàng)。

　　比较流(liú)行的(de)还有(yǒu)后来兴(xīng)起的(de)套利(lì)定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资(zī)者(zhě)会利用套利的机(jī)会获利，既(jì)如(rú)果两个投资组合面临同样的风险但提供不(bù)同的预期收益(yì)率，投资(zī)者(zhě)会选择拥(yōng)有(yǒu)较高预期收益率(lǜ)的投(tóu)资组合，并不(bù)会调(diào)整(zhěng)收益至(zhì)均衡(héng)。

　　我(wǒ)们主要以资本资产定(dìng)价模型为基础，结合套(tào)利(lì)定价模型(xíng)来计(jì)算。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它(tā)表明—项投资的风险程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与(yǔ)市场投资组合的协方差(chà)/市场投资组合的(de)方差

　　市场投资组合与其自身的协方(fāng)差(chà)就是市场投(tóu)资(zī)组(zǔ)合(hé)的方(fāng)差，因此市场投(tóu)资(zī)组合的β值永(yǒng)远等(děng)于(yú)1，风(fēng)险大于平均资产(chǎn)的投资(zī)β值(zhí)大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说(shuō)明的是，在投资组合(hé)中，可能(néng)会有个别资产的收益率小于(yú)0，这说(shuō)明，这(zhè)项资产的(de)投资回报率会小于无(wú)风(fēng)险利率。

　　一般(bān)来讲，要避免这样的投资项目，除非(fēi)你(nǐ)已经很好到做到分散化。

　　首先确(què)定(dìng)一个可接受的收益(yì)率，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了(le)一个(gè)投(tóu)资(zī)者将其资产从无(wú)风险投(tóu)资(zī)转移到一个平(píng)均的(de)风险投(tóu)资(zī)时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资(zī)组合的预期(qī)收益率减去无风险投资的收益率(lǜ)的差额。

　　这个数字一(yī)般情况(kuàng)下(xià)要大(dà)于1才有意义，否则(zé)说明你的投资组合(hé)选择是有问题(tí)的。

　　风险越高，所(suǒ)期望的(de)风险溢酬就应该越大(dà)。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府长(zhǎng)期债券的年利率为基础(chǔ)的(de)。

　　在美国等发达市场，有(yǒu)完善的股票市场作为参考依据(jù)。

　　就目前我国(guó)的情况，从股票市场尚难得出一个(gè)合适的结论，结合国民(mín)生(shēng)产(chǎn)总值(zhí)的增长率来估计风险(xiǎn)溢酬未尝(cháng)不是一(yī)个(gè)好(hǎo)的选择。

预期收益(yì)率(lǜ)和无风险(xiǎn)收(shōu)益率有什么区别

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称为 期望收益率，是(shì)指在不确定的条(tiáo)件下，预测的某资产未来可 实(shí)现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般是以政府短期债券的年利率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今(jīn)大多数公司(sī)采用(yòng)的(de)是 资本资(zī)产定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投(tóu)资 对降低公司的 特(tè)有风险 有好处，但(dàn)大部(bù)分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上(shàng)。

　　在衡量 市场(chǎng)风险 和(hé)收(shōu)益(yì)模型中，使用最久，也是至今大多数公司(sī)采(cǎi)用的(de)是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资(zī) 对(duì)降低公司的 特有风险 有好处，但大(dà)部分(fēn)投资者(zhě)仍(réng)然(rán)将他们的资产集(jí)中在(zài)有限的几(jǐ)项资产上。

预期收(shōu)益率计(jì)算公式(shì)是怎样(yàng)的(de)？

　　预期收益率也称为(wèi)期望收益率(lǜ)，是指在(zài)不(bù)确定的条件下(xià)，预测(cè)的某资产(chǎn)未来可实现的收益率。

　　预期收益率的(de)公式为(wèi)：资(zī)产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率(lǜ)，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风险溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预期(qī)年化预期收益(yì)率是怎么算出(chū)来的(de) 逾期年化预(yù)期收益(yì)率是指投资期(qī)限为一年(nián)所获(huò)的(de)预期预期收益率，也是将当前预期收(shōu)益率换算成年预期收益率的一种(zhǒng)计算方法，计(jì)算公式(shì)为：年化预期收益率(lǜ)=（投资内预期(qī)收益/本金）/（投资天(tiān)数(shù)/365）×100%，预期年化预(yù)期收(shōu)益=投(tóu)资金额×预(yù)期年(nián)化预期收益(yì)率×投(tóu)资期(qī)限/365。

　　例(lì)如你(nǐ)用1万元购买了一个投资期限为30的理财产品，该(gāi)产品的(de)预期(qī)年化预期收益率为4.5%，那么你可获得(dé)的预期(qī)预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那(nà)么预期(qī)预期收益(yì)的计算方式会更简单：预(yù)期(qī)年化预期(qī)收益=本金×预期年化预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七日年化预(yù)期收益率是什么(me)意思

　　在实际(jì)投资过程中，七日年(nián)化(huà)预期收(shōu)益率也是经常遇到的一个(gè)概念，七日(rì)年(nián)化预(yù)期(qī)收益率是(shì)指将7日的平均预期收益(yì)水平换算(suàn)成年化率后得出的(de)预期收(shōu)益(yì)率，常用于(yú)货币基金。

　　七日年化预(yù)期收益率往往都是浮动(dòng)的，不代表未来的年化预期收益率，但可(kě)用于参考该(gāi)理财产品的(de)盈(yíng)利(lì)水平。

　　 一般情况下，预期年化预期(qī)收益率越高的产品(pǐn)，风险也越大。

　　此外，投资(zī)期限越长的产品，预(yù)期预期收(shōu)益(yì)率往往(wǎng)也越高。

　　以上关于预期年化预期收益(yì)率是怎么算出来的的内容，希望对大(dà)家有所帮助。

　　温馨(xīn)提(tí)示，理财(cái)有风险，投资需谨(jǐn)慎。

　　预期收益率计算公式(shì)？是期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息(xī))/期初价(jià)格的(de)。关于预期收(shōu)益率计算公式以及股票(piào)预期收益(yì)率计(jì)算(suàn)公式，投(tóu)资组合(hé)的(de)预期收益率计算公式，证(zhèng)券组合预期收益率计(jì)算公(gōng)式，债券预期收益率(lǜ)计算公式，投资预期收益率(lǜ)计算公式等问题，小编将为你整(zhěng)理以下的知识答案：

预期收益率(lǜ)是什么

　　预期(qī)收益(yì)率也称(chēng)为(wèi)期望(wàng)收益率的。

　　是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测(cè)的某资产未(wèi)来可(kě)实现的收益率(lǜ)。对于(yú)无风险收益率，一(yī)般是(shì)以政府短(duǎn)期(qī)债券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收(shōu)益模型中，使用最(zuì)久，也是大多数公(gōng)司采用的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn)分(fēn)散投(tóu)资对降低公(gōng)司的(de)特有(yǒu)风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

预期(qī)收益(yì)率(lǜ)计算公式(shì)

　　是期(qī)望收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息(xī))/期初价格的(de)。

期望收益率的计(jì)算公式

　　期(qī)望收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金(jīn)股息)/期(qī)初价格

　　在衡量市场风险和收(shōu)益(yì)模型中，使用最久，也是至今大多数(shù)公司采(cǎi)用的是资(zī)本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn)分散(sàn)投资对降(jiàng)低公司的(de)特有风险有好(hǎo)处，但大(dà)部分投资(zī)者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上(shàng)。

　　比(bǐ)较流行(xíng)的还有后来兴起的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者(zhě)会利用套利的机会获利，既如果两个投资组合面临同(tóng)样的(de)风险但提(tí)供(gōng)不同的预(yù)期收益率，投(tóu)资者会选择拥有较高预期收益率的投资组(zǔ)合(hé)，并不会调(diào)整收益至均(jūn)衡。

　　我们主要以资本(běn)资产定价模型为基础，结合(hé)套利定价模(mó)型来计算。

　　首先一(yī)个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项投(tóu)资(zī)的风险程(chéng)度(dù):

　　瓷(cí)产(chǎn)的β值=资(zī)产i与(yǔ)市场投资组合(hé)的协方(fāng)差/市(shì)场投资组合的(de)方差

　　市(shì)场投资(zī)组(zǔ)合与其自身的协(xié)方差(chà)就是市场投资组合的(de)方差，因此市(shì)场投(tóu)资组(zǔ)合的β值永远等于1，风险大于(yú)平均资产的投资β值(zhí)大于1，反之小于1，无风险投(tóu)资β值等(děng)于0。

　　需要(yào)说明的是，在投(tóu)资组合中，可能会有(yǒu)个别(bié)资产的(de)收益率(lǜ)小(xiǎo)于(yú)0，这说明，这(zhè)项资(zī)产的投资回报(bào)率(lǜ)会小于无风险利(lì)率。

　　一般来讲，要避免这样的投(tóu)资项目，除非(fēi)你已经很好到做(zuò)到分(fēn)散化。

　　首先确定(dìng)一(yī)个可接受的(de)收益率(lǜ)，即(jí)风险溢(yì)酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量了一(yī)个投资(zī)者将其资产从无风险投资转移到(dào)一个平均(jūn)的风险投资时(shí)所需(xū)要(yào)的(de)额外收益。