预期(qī)收(shōu)益(yì)率是什(shén)么

　　预期收益率也称为期(qī)望收益率的。

　　是指在(zài)不确定(dìng)的(de)条件下，预(yù)测(cè)的某资产(chǎn)未来可(kě)实现的收(shōu)益率。对于无风(fēng)险收(shōu)益率(lǜ)，一般是以政府短期债券的年利(lì)率为(wèi)基(jī)础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收(shōu)益模型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也是(shì)大多数(shù)公司采用的(de)是资(zī)本资产定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散(sàn)投资对降低公司的(de)特有风(fēng)险有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

预期收益率计算公式(shì)

　　是期望收益率=(期末(mò)价(jià)格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格(gé)的。

期望(wàng)收益率的(de)计算公式

　　期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡(héng)量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是(shì)至今大多数公(gōng)司采用(yòng)的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn)分散投资对降低公司的(de)特有风险有好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资者仍然将(jiāng)他们(men)的资产(chǎn)集中在(zài)有限的几项资产上。

　　比较流行(xíng)的还有后来兴起的套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资者会(huì)利用(yòng)套利(lì)的(de)机(jī)会获利(lì)，既(jì)如(rú)果两个投资(zī)组合面临同样的风险但(dàn)提供不同的预期收(shōu)益(yì)率，投资者会选择拥有较高预期收(shōu)益率的(de)投资组合，并不会(huì)调整收益至均(jūn)衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本(běn)资(zī)产定(dìng)价模(mó)型为基础，结合套利(lì)定价模型来(lái)计算。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合的(de)协方差/市(shì)场投资(zī)组合的方差

　　市(shì)场投资组合(hé)与其(qí)自(zì)身的协方差(chà)就是市(shì)场投资组(zǔ)合的方(fāng)差，因(yīn)此市场投(tóu)资组合(hé)的β值永远等(děng)于(yú)1，风险大于平均资产(chǎn)的投资(zī)β值大于(yú)1，反之小于1，无(wú)风险投资(zī)β值(zhí)等(děng)于0。

　　需要说(shuō)明的(de)是，在(zài)投资(zī)组合中，可能会有(yǒu)个别资产的收益率小于0，这说明(míng)，这项资(zī)产的(de)投资回报率会小于无(wú)风险(xiǎn)利率。

　　一(yī)般(bān)来讲，要避免这样的投资项(xiàng)目，除(chú)非你已经(jīng)很好到做到分(fēn)散化。

　　首先确定一个可(kě)接受的收益(yì)率，即风(fēng)险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬(chóu)衡量(liàng)了(le)一个(gè)投资者(zhě)将其资产(chǎn)从无(wú)风险投资转移到一个(gè)平均的风险投资(zī)时(shí)所需要的(de)额外收益。

　　风险溢(yì)酬(chóu)是你投(tóu)资组合的预期收益率减去无风险(xiǎn)投资(zī)的收益率(lǜ)的(de)差额(é)。

　　这个数字一般情况下要大于1才有意义，否则说明你的投资组合选择是有问(wèn)题的。

　　风险越高，所(junk food 可数吗，junk food是单数还是复数suǒ)期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是以政府长期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在美国(guó)等(děng)发达市场，有完善的股(gǔ)票市场作(zuò)为参考依据(jù)。

　　就(jiù)目前我国的情况，从股票(piào)市场尚难得出一个合适的结论(lùn)，结合(hé)国民生(shēng)产总值的增长(zhǎng)率(lǜ)来估计(jì)风险(xiǎn)溢酬未尝不是一个(gè)好的(de)选择。

预期收益率和无(wú)风(fēng)险收益率有什么区别

　　预期收益率也称为 期望(wàng)收益率，是(shì)指在不(bù)确定的(de)条件下，预(yù)测的某资(zī)产未来可(kě) 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公司采用的是 资本(běn)资(zī)产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资 对降(jiàng)低公司的 特有风(fēng)险 有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的资产集中在(zài)有限的(de)几项资产(chǎn)上。

　　在衡量 市(shì)场风险 和收(shōu)益模型中，使用最久，也是(shì)至今(jīn)大多数公司采(cǎi)用(yòng)的是(shì) 资本资(zī)产(chǎn)定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司(sī)的(de) 特有风(fēng)险 有好(hǎo)处，但大部分投资者(zhě)仍然将(jiāng)他们(men)的资产(chǎn)集中在(zài)有限的几项资产上(shàng)。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预期收益率也称为期(qī)望收益率，是指在不确定的条件下，预测(cè)的某资(zī)产未来可(kě)实现的收益率。

　　预期收益率(lǜ)的公式为(wèi)：资产i的预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的预期收益率(lǜ)，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组(zǔ)合的(de)风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益(yì)率(lǜ)是怎么算(suàn)出(chū)来的 逾期年化预期收益率(lǜ)是指投资期限为一(yī)年所获的预期预期收(shōu)益率(lǜ)，也是将当前预(yù)期收(shōu)益率换算(suàn)成(chéng)年预期收益(yì)率(lǜ)的一种计算方(fāng)法，计算公式为：年(nián)化预期收益(yì)率=（投资内预(yù)期收益/本(běn)金）/（投(tóu)资(zī)天数/365）×100%，预(yù)期年化(huà)预期(qī)收益=投资金额(é)×预期年化(huà)预(yù)期收益率×投资期限/365。

　　例如(rú)你(nǐ)用1万元购买了一个投资期限为30的理财(cái)产品，该(gāi)产品的预期年化预期(qī)收益率为4.5%，那么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如(rú)果(guǒ)投资期限刚好(hǎo)为1年，那么预期预(yù)期(qī)收益的计算(suàn)方(fāng)式会更简(jiǎn)单：预(yù)期(qī)年(nián)化(huà)预期收(shōu)益=本(běn)金×预期(qī)年化(huà)预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七(qī)日年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率是什么意思

　　在实际投资过程中，七(qī)日年化预期收(shōu)益率(lǜ)也是经常遇到(dào)的(de)一个概念(niàn)，七日(rì)年化预期收益率是指将7日的平均预期收益水平换算成年化率(lǜ)后(hòu)得出的(de)预(yù)期收益率(lǜ)，常用(yòng)于货币基(jī)金。

　　七(qī)日年化(huà)预期收益(yì)率往(wǎng)往(wǎng)都是(shì)浮动(dòng)的，不代表未来(lái)的年化(huà)预期(qī)收益(yì)率，但可用于(yú)参考该理财产品的盈利水平。

　　 一般(bān)情况(kuàng)下，预(yù)期年化预期收益率越高的(de)产品(pǐn)，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的(de)产品，预期(qī)预期收益率(lǜ)往(wǎng)往也越(yuè)高。

　　以上关(guān)于预期年化(huà)预期收益率是怎么算出来的的内容，希望对大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示(shì)，理财(cái)有(yǒu)风(fēng)险(xiǎn)，投资(zī)需(xū)谨慎。

　　预期收益率计算公式？是期望收益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期初价格(gé)+现金(jīn)股息)/期初价格的。关于(yú)预(yù)期(qī)收益率计算公式以及股(gǔ)票预期收益率(lǜ)计算公式(shì)，投资组合的预期收(shōu)益(yì)率计算公式，证券(quàn)组合预期收(shōu)益率计算(suàn)公式，债券预期收益率计算公式(shì)，投资预期收益率(lǜ)计算公式(shì)等问题，小编将(jiāng)为你整理以下的知识(shí)答案：

预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)是什么

　　预期收(shōu)益率也(yě)称为期望收益(yì)率(lǜ)的。

　　是指在不确定的条件下，预测的某资产未(wèi)来可实现的收益率。对于无风险收(shōu)益(yì)率，一般是以(yǐ)政府短期债券(quàn)的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡(héng)量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是大(dà)多数公司采(cǎi)用(yòng)的是资本资产定(dìng)价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对降低公(gōng)司的特有风险有(yǒu)好处，但大部分投资(zī)者仍(réng)然将他们的资产集中在(zài)有限(xiàn)的(de)几项资产上。

预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式

　　是(shì)期望收益(yì)率=(期末(mò)价格(gé)-期初价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初价格(gé)的。

期(qī)望收(shōu)益率(lǜ)的计算公式

　　期望收益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期(qī)初价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初价格

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险和收益模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是至今大多数公(gōng)司采用的是资本资产(chǎn)定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对降(jiàng)低公司的特有风险(xiǎn)有(yǒu)好处，但(dàn)大(dà)部分投资者仍(réng)然将(jiāng)他们(men)的资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的(de)几项资产上。

　　比较流(liú)行的还(hái)有后(hòu)来兴起(qǐ)的套利定价模型(Arbitrage Prjunk food 可数吗，junk food是单数还是复数icing Theory，APT)，它的假设是投资者会(huì)利(lì)用套利的机会获(huò)利，既如果两(liǎng)个投资组合面临同样(yàng)的风险但提供不(bù)同(tóng)的预期收益率，投资(zī)者会选择(zé)拥有(yǒu)较高预期(qī)收益率的投资组合，并不会调整收益至(zhì)均衡。

　　我们主要以资本资(zī)产定(dìng)价(jià)模型为基础(chǔ)，结合套(tào)利(lì)定价模型来计算。

　　首先(xiān)一(yī)个(gè)概念(niàn)是β值。

　　它表(biǎo)明—项投资的风(fēng)险程度:

　　瓷产的(de)β值=资产(chǎn)i与(yǔ)市场投资组合的协(xié)方差/市场投资组合(hé)的方差

　　市场投资组合与(yǔ)其自身(shēn)的协(xié)方差就是市场投资组合(hé)的方差(chà)，因此市场投资组合的β值永远等于(yú)1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反(fǎn)之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资(zī)组合中，可能会有(yǒu)个别资产的收益率小于0，这说明，这项资产的投资(zī)回报率会小(xiǎo)于(yú)无风险(xiǎn)利率。

　　一般来(lái)讲，要避免(miǎn)这样(yàng)的(de)投资项目(mù)，除非你已经很好到(dào)做到(dào)分散(sàn)化。

　　首先确定一个可接受的收益率，即风险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡量了(le)一个投资者将其(qí)资产从(cóng)无(wú)风险投(tóu)资转移到一个平(píng)均的(de)风(fēng)险(xiǎn)投(tóu)资(zī)时所需要的额外收益。

　　风(fēng)险溢(yì)酬是(shì)你投资组合的预期收益(yì)率减(jiǎn)去无风险投资的收益率(lǜ)的(de)差额。

　　这个数字一般情况下要大于1才(cái)有意义，否则说明你的投资组合选择是有问题的。

　　风(fēng)险越高，所期望的风(fēng)险溢(yì)酬就应(yīng)该越大。

　　对于无风险收益率，一般是(shì)以(yǐ)政府长期债券的年利率为基础的(de)。

　　在美国等发达市场，有(yǒu)完(wán)善的(de)股票市场作为参考依据(jù)。

　　就目前我国的情况，从(cóng)股(gǔ)票市场尚(shàng)难(nán)得出(chū)一(yī)个合适的结(jié)论，结合国民生产总值的(de)增长(zhǎng)率来估计(jì)风险溢(yì)酬未尝不是一(yī)个好的选择。

预期收(shōu)益率和无风(fēng)险收益率有(yǒu)什么(me)区(qū)别

　　预期收益率也称(chēng)为 期望收(shōu)益率，是指在不确定的(de)条件下，预(yù)测(cè)的某资产未来可 实现 的收益(yì)率(lǜ)。

　　对于无(wú)风(fēng)险收益率，一般是以(yǐ)政府短期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使用最久，也是(shì)至今大多数公司采用的是 资本资产定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资 对降低(dī)公(gōng)司的(de) 特(tè)有风险 有好处，但大(dà)部分投资(zī)者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限(xiàn)的几项资产上。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是至今大多(duō)数公司采用(yòng)的(de)是 资本资产定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分(fēn)散投资 对降低(dī)公司(sī)的(de) 特有风险 有好处，但大部分投(tóu)资者仍然(rán)将他们的(de)资产集中在有限(xiàn)的(de)几项资(zī)产上(shàng)。

预期收(shōu)益率计(jì)算公式是怎样的？

　　预期收益(yì)率也称为期望(wàng)收(shōu)益率，是指在(zài)不确(què)定的条件下，预测的某资产未(wèi)来(lái)可实现(xiàn)的收益率(lǜ)。

　　预期收益率的公式为：资产i的预(yù)期(qī)收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投(tóu)资组合(hé)的预期收益(yì)率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期年(nián)化预期收益率(lǜ)是怎(zěn)么算出来的(de) 逾期年化预期收益率是指(zhǐ)投资期(qī)限为一年所获的预期(qī)预期收益率，也是将(jiāng)当前预期收益(yì)率换算成年(nián)预期收益率的一种计算(suàn)方(fāng)法(fǎ)，计算公(gōng)式为：年化预期收益(yì)率=（投资内预(yù)期(qī)收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化(huà)预期收(shōu)益=投资金额×预期年化预期(qī)收益率(lǜ)×投资期限(xiàn)/365。

　　例(lì)如(rú)你(nǐ)用1万元购买(mǎi)了一个投资(zī)期限为30的理财产(chǎn)品，该(gāi)产品(pǐn)的预(yù)期年化预期收益率(lǜ)为4.5%，那么你可获得的预期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限刚好为1年，那么预期预期收益的计算方式会(huì)更简单：预期年化预期收益=本金×预期年化预期(qī)收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收益(yì)率(lǜ)是什么意(yì)思

　　在实(shí)际投资过程中(zhōng)，七(qī)日年化预期(qī)收益率也是(shì)经常遇到的(de)一个概念(niàn)，七日年化预(yù)期收益率是指将7日的平(píng)均(jūn)预期(qī)收益水平换算成年(nián)化率后得出的(de)预期收益(yì)率(lǜ)，常用于货币基(jī)金。

　　七(qī)日年化预期(qī)收益率往往都(dōu)是(shì)浮动的，不代表未来的年化预期收益率，但可用于参考该理财产(chǎn)品(pǐn)的盈利(lì)水平。

　　 一(yī)般情况(kuàng)下，预期年化(huà)预期(qī)收益率越高(gāo)的产(chǎn)品(pǐn)，风险也(yě)越(yuè)大。

　　此(cǐ)外(wài)，投资期(qī)限越长的产品，预期(qī)预期收益率往往也越高。

　　以上关于预期年化预(yù)期(qī)收益率是(shì)怎么算(suàn)出来(lái)的的内(nèi)容，希望对大家(jiā)有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示，理财有(yǒu)风险，投资需谨慎。

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