预期收益(yì)率计算公式(shì)？是期望收益率=(期末价(jià)格(gé)-期初价格+现金股息(xī))/期(qī)初(chū)价格的。关于预期收(shōu)益率计算公(gōng)式以及股票预期收益率计算公式(shì)，投资组(zǔ)合的预(yù)期收益(yì)率(lǜ)计算公式，证券组合预期收益率计算公式，债(zhài)券预(yù)期收益率计算(suàn)公式(shì)，投(tóu)资预期收(shōu)益率计算公式等问题，小编将为你整理(lǐ)以下的知识答案(àn)：

预期收益率是什么

　　预期(qī)收益率(lǜ)也称为期(qī)望收益率(lǜ)的。

　　是指在不确定的条件下，预测(cè)的某资产未来可(kě)实现(xiàn)的收益率。对于(yú)无风(fēng)险收益率(lǜ)，一般是以政府(fǔ)短期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和(hé)收益模(mó)型中，使用最久，也(yě)是大多数(shù)公司采用的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资(zī)对降低(dī)公司的特(tè)有(yǒu)风险有好处(chù)，但大部分(fēn)投资者(zhě)仍然将(jiāng)他们的资(zī)产集中在有限的几项资产上。

预期(qī)收益率计算公式

　　是期望收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息(xī))/期初(chū)价格的。

期望收益率的计算公(gōng)式

　　期望收益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金(jīn)股(gǔ)息)/期(qī)初价格

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益(yì)模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也(yě)是(shì)至今大多数公司采用(yòng)的(de)是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽(jǐn)管分散投(tóu)资(zī)对降低公(gōng)司的特有风险有(yǒu)好处(chù)，但(dàn)大部分投(tóu)资者(zhě)仍然将他们的(de)资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

　　比较流行的还有后来兴起的套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会(huì)利用套(tào)利的机会获利，既如(rú)果两个投资组合面临(lín)同(tóng)样(yàng)的(de)风(fēng)险但(dàn)提供不(bù)同的预期收益率，投资者会选择(zé)拥有较高预(yù)期收(shōu)益(yì)率的(de)投资组合(hé)，并不(bù)会调整收益(yì)至均衡。

　　我们(men)主要以资(zī)本资产定价模型为基础，结合套利定价模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表(biǎo)明—项投(tóu)资的风险程(chéng)度(dù):

　　瓷产(chǎn)的(de)β值(zhí)=资产i与市场(chǎng)投资组合(hé)的(de)协方差/市场投资组合的方差(chà)

　　市场投资组合与其(qí)自(zì)身的(de)协方差(chà)就是市(shì)场投资组合的方差，因(yīn)此市(shì)场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反(fǎn)之(zhī)小于1，无风险投资β值等于0。

　　需(xū)要说明的是(shì)，在(zài)投资(zī)组合中，可能会有个别资产的收益率小(xiǎo)于0，这(zhè)说(shuō)明(míng)，这项(xiàng)资产的投资回报率会小于(yú)无风险利率。

　　一般来讲，要避免(miǎn)这样的投资项目，除非你(nǐ)已经(jīng)很好(hǎo)到做到分(fēn)散(sàn)化(huà)。

　　首先确(què)定一个(gè)可(kě)接(jiē)受的收益率(lǜ)，即风(fēng)险溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡量了一个投资者将(jiāng)其资产从(cóng)无风(fēng)险投资转移(yí)到一(yī)个平均的风险投资时所需要的(de)额(é)外收(shōu)益。

　　风险溢酬(chóu)是你投资组合(hé)的预期收益率减去无风险投资(zī)的收益(yì)率的差(chà)额。

　　这个数(shù)字一般情(qíng)况(kuàng)下要大于1才有意义，否则说明你的(de)投资组合选择(zé)是有问题(tí)的。

　　风险越高，所期(qī)望的(de)风险溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于(yú)无风(fēng)险收(shōu)益率，一般是以政府(fǔ)长(zhǎng)期债券的(de)年利率为基础(chǔ)的。

　　在美国等发达市场，有完善的股票市场作为参考依据。

　　就目前我国(guó)的情况，从股票市场尚(shàng)难得出一个(gè)合适的结(jié)论(lùn)，结合(hé)国民生(shēng)产总值的增长率来估(gū)计风险溢酬未尝(cháng)不是一个好的选择。

预(yù)期(qī)收益率和无(wú)风险收(shōu)益率有(yǒu)什么区(qū)别(bié)

　　预期收益率也称为 期望(wàng)收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资(zī)产未来可 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于(yú)无风险收益(yì)率，一般是以政府短期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最(zuì)久，也是至(zhì)今(jīn)大多数公(gōng)司采用(yòng)的是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资 对降(jiàng)低(dī)公(gōng)司的 特有风(fēng)险 有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资产集(jí)中在有限的几(jǐ)项资产上。

　　在衡量 市场风(fēng)险 和收(shōu)益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是(shì)至今大多数公(gōng)司采(cǎi)用的是 资(zī)本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对降低(dī)公司的 特有风险 有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资产上。

预期(qī)收益率计算(suàn)公式(shì)是(shì)怎样的？

　　预期收(shōu)益(yì)率也称为期望收益率，是指在不(bù)确定的条件下，预测的某资产未(wèi)来(lái)可实现的收益率。

　　预期收益率的公式为(wèi)：资产(chǎn)i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期(qī)收益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预(yù)期收益率是怎么算(suàn)出来的 逾期年(nián)化(huà)预(yù)期(qī)收益率是指投资期限为(wèi)一年(nián)所获的(de)预(yù)期预期(qī)收(shōu)益率，也(yě)是将当前预期收益率换算成年(nián)预期收益率的一(yī)种(zhǒng)计算方法，计算公式(shì)为(wèi)：年化预期收益(yì)率(lǜ)=（投资(zī)内预期(qī)收(shōu)益/本金）/（投资(zī)天(tiān)数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益=投(tóu)资金额(é)×预(yù)期年化预期收益率(lǜ)×投(tóu)资期限/365。

　　例(lì)如(rú)你用1万元购买了(le)一个投资期限为30的理(lǐ)财产品(pǐn)，该产(chǎn)品的预期(qī)年(nián)化预期收益率为4.5%，那么(me)你可获(huò)得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限(xiàn)刚好为1年，那(nà)么(me)预期预期收益的计算方式(shì)会更简单(dān)：预期年化预期收益=本金×预期(qī)年(nián)化预期收益率，即450元。

　　2、七(qī)农是什么部首什么结构的字，农是什么部首什么结构的日年化预期收益率(lǜ)是什么(me)意思

　　在实际投资过程中(zhōng)，七日年化预期收益率也是(shì)经(jīng)常遇到的一个概(gài)念，七日年化预期收益率是指(zhǐ)将7日的平均预期收(shōu)益水(shuǐ)平(píng)换算成年化率(lǜ)后得出的预期收益率，常用于货(huò)币基金。

　　七日年化预期收益(yì)率往往都是浮动的(de)，不代表未来的年化预期收益(yì)率，但可用(yòng)于参考该理财产品的盈利水平(píng)。

　　 一(yī)般情况下，预期年化预期收益率(lǜ)越高的(de)产品(pǐn)，风险也越大。

　　此外(wài)，投资期限(xiàn)越长的(de)产(chǎn)品，预期(qī)预期收(shōu)益率往往(wǎng)也越高。

　　以(yǐ)上关(guān)于(yú)预期年化预期(qī)收益率是怎么算出来的(de)的内容(róng)，希望对大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示，理财有风险(xiǎn)，投(tóu)资需(xū)谨(jǐn)慎。

　　预期收益率计算公式？是期望(wàng)收益率(lǜ)=(期末价格-期初(chū)价(jià)格+现金(jīn)股息)/期初价格的。关于预期(qī)收益率计算公式以及股票预期收益(yì)率计算公式，投资组合(hé)的(de)预期收益率(lǜ)计(jì)算公式(shì)，证券组合(hé)预期收益率计算公式，债券预期收(shōu)益率计算(suàn)公式，投资预期收益率计算(suàn)公(gōng)式等(děng)问题，小(xiǎo)编将为(wèi)你整理以下(xià)的知识答案：

预(yù)期(qī)收益率是什么

　　预(yù)期收益率也称为期望收益率的。

　　是指在不(bù)确定的条件下，预测的(de)某资产未来(lái)可实现的收(shōu)益率。对于无(wú)风险收益率(lǜ)，一般是(shì)以政(zhèng)府(fǔ)短期债券的年利(lì)率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)大多数公(gōng)司采用的(de)是资(zī)本(běn)资(zī)产(chǎn)定(dìng)价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有(yǒu)好(hǎo)处(chù)，但大(dà)部分投(tóu)资者仍(réng)然将他(tā)们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

预(yù)期收益(yì)率计算公式

　　是期(qī)望收益率(lǜ)=(期末(mò)价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。

期望收(shōu)益率的(de)计(jì)算公式

农是什么部首什么结构的字，农是什么部首什么结构的　　期(qī)望收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价格

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今大多数(shù)公司采用的(de)是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降(jiàng)低公司的特有风险有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产(chǎn)集(jí)中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　比较流(liú)行的还(hái)有后(hòu)来兴(xīng)起的套利(lì)定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者会利用套利(lì)的机会获(huò)利，既如果两个投(tóu)资(zī)组合面(miàn)临同样的风险但(dàn)提(tí)供(gōng)不同的预期(qī)收益(yì)率(lǜ)，投资者会(huì)选择(zé)拥有较高预期收(shōu)益(yì)率的投(tóu)资组(zǔ)合，并不会调(diào)整收益至(zhì)均衡(héng)。

　　我们主要以资(zī)本(běn)资(zī)产定价模(mó)型为基础，结合(hé)套利定价(jià)模型来(lái)计算。

　　首(shǒu)先一(yī)个概念是β值。

　　它表明(míng)—项(xiàng)投资的风(fēng)险程度:

　　瓷产的(de)β值(zhí)=资产i与市场投资组合的协(xié)方(fāng)差/市场投资组(zǔ)合的方差

　　市(shì)场(chǎng)投资组合与其自身的协方差(chà)就是(shì)市场投资组合的方差，因此市场投资组合的β值永远等于(yú)1，风险(xiǎn)大(dà)于平均(jūn)资(zī)产的投资β值大于1，反(fǎn)之小(xiǎo)于1，无风(fēng)险投(tóu)资β值等于0。

　　需(xū)要说明的是，在投资(zī)组(zǔ)合(hé)中(zhōng)，可能会有个别资产的收(shōu)益率小(xiǎo)于0，这说明，这项资(zī)产的(de)投资回报率(lǜ)会小于无风(fēng)险利率(lǜ)。

　　一(yī)般来讲，要避免这样的投资项目(mù)，除(chú)非(fēi)你已经(jīng)很(hěn)好到做到分散化。

　　首(shǒu)先确定(dìng)一个可接受的收益率(lǜ)，即风(fēng)险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢(yì)酬衡量了一个投资(zī)者将其资产从无风险投资(zī)转移到一个平均的风险投资时所(suǒ)需要(yào)的额(é)外(wài)收益(yì)。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢酬是你投资组合的预期收(shōu)益率减(jiǎn)去无(wú)风险投资(zī)的收益(yì)率的差额。

　　这个数字一般情况下要(yào)大于1才有意(yì)义，否(fǒu)则说(shuō)明你(nǐ)的投资组合选择(zé)是有问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的风(fēng)险溢酬就应该越(yuè)大(dà)。

　　对于无(wú)风险收益(yì)率，一般(bān)是以政府长期(qī)债(zhài)券的年(nián)利率为基础的。

　　在美国等发(fā)达市场，有完(wán)善的股票市场作(zuò)为参考依(yī)据。

　　就目前我国(guó)的情(qíng)况，从股票市场尚难得(dé)出一(yī)个合适(shì)的(de)结(jié)论，结(jié)合国(guó)民生产总值(zhí)的增长率来估计风险溢酬未尝不是一(yī)个好的选择。

预(yù)期(qī)收益率和无风(fēng)险收益(yì)率(lǜ)有(yǒu)什么区别

　　预(yù)期收益率(lǜ)也称(chēng)为 期望(wàng)收益率，是指(zhǐ)在不(bù)确(què)定的条件下，预(yù)测的某资(zī)产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险(xiǎn)收益(y农是什么部首什么结构的字，农是什么部首什么结构的ì)率(lǜ)，一般(bān)是以政府(fǔ)短(duǎn)期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型(xíng)中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是至今大多(duō)数公司采用的是 资(zī)本资产定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn) 分散(sàn)投资 对降低(dī)公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他(tā)们(men)的(de)资产(chǎn)集中在有限(xiàn)的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

　　在衡量 市场(chǎng)风险 和收益模型(xíng)中，使用最久，也是(shì)至今大多数公(gōng)司采用的是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管 分散投资 对降低(dī)公司的 特有风(fēng)险(xiǎn) 有好处(chù)，但大(dà)部(bù)分投资者仍然将他(tā)们(men)的资产集中在有限的几项资产(chǎn)上(shàng)。

预期收益(yì)率计算(suàn)公式是怎样的(de)？

　　预期(qī)收益(yì)率(lǜ)也称为(wèi)期望收益率(lǜ)，是指(zhǐ)在(zài)不确定(dìng)的(de)条件下，预测(cè)的某资产未来可实现的收益率。

　　预期(qī)收益率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投(tóu)资(zī)组合的预(yù)期收益率，βi： 投(tóu)资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合(hé)的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年(nián)化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)是怎么算出来的 逾期年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率是指投(tóu)资期限(xiàn)为一年所获的预期预期(qī)收益率，也是将当前预(yù)期收益率换(huàn)算成年预期(qī)收益(yì)率的(de)一种计算(suàn)方法，计(jì)算公式为：年化预期收(shōu)益率=（投资(zī)内预(yù)期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化(huà)预期收益=投资金(jīn)额×预期年化(huà)预期收益率×投(tóu)资(zī)期限/365。

　　例(lì)如你用(yòng)1万(wàn)元购买(mǎi)了一个投资期限为30的(de)理财产品，该(gāi)产品的预期(qī)年化预期收益率为4.5%，那么你可获(huò)得的预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期(qī)限(xiàn)刚(gāng)好(hǎo)为(wèi)1年，那么预期(qī)预期收(shōu)益的计(jì)算方(fāng)式会更简单：预期年化预期收益=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期(qī)收益率是什么意思

　　在(zài)实际投资(zī)过程(chéng)中，七日年化(huà)预(yù)期收益率也(yě)是经常(cháng)遇到的一个(gè)概念，七日年化预期(qī)收(shōu)益(yì)率(lǜ)是指将(jiāng)7日的(de)平均(jūn)预期收益水平换算成年(nián)化(huà)率后得出的(de)预(yù)期收益率，常用于(yú)货币基金(jīn)。

　　七日年化预期收益率(lǜ)往往都是浮动(dòng)的，不代表未来的(de)年化预期收(shōu)益率，但可用于参考该理财产(chǎn)品(pǐn)的(de)盈利(lì)水(shuǐ)平。

　　 一(yī)般情(qíng)况下，预期年化预期收益率(lǜ)越高(gāo)的(de)产品，风险也越大。

　　此外，投(tóu)资期(qī)限越(yuè)长的(de)产品，预(yù)期(qī)预期收益率往往(wǎng)也越(yuè)高。

　　以上关于预(yù)期年化预期收益率是怎么算出来的的内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提(tí)示，理(lǐ)财(cái)有风险，投(tóu)资(zī)需谨慎(shèn)。

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