预(yù)期收(shōu)益率计算公式？是期望收益率=(期末(mò)价(jià)格(gé)-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。关于预期收(shōu)益率计算公式以及(jí)股票预期(qī)收益率计算公式，投资(zī)组合的预(yù)期收益率计算公(gōng)式，证券组合(hé)预(yù)期收益率(lǜ)计算公(gōng)式，债券(quàn)预期收益率计算公(gōng)式，投资预(yù)期(qī)收益率计(jì)算公(gōng)式(shì)等问题，小编将(jiāng)为你整(zhěng)理以下(xià)的知识答案：

预期收益率是什么

　　预(yù)期收益率也称为期望收益率的。

　　是指在(zài)不确定的条件下(xià)，预(yù)测的(de)某资(zī)产未来(lái)可实现的收益率。对(duì)于无风险收益率，一般是以政府(fǔ)短期债券(quàn)的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是大多数公司(sī)采用的是资(zī)本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽(jǐn)管分散投(tóu)资对降低公司的特有风险有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

预(yù)期收益(yì)率计(jì)算(suàn)公式

　　是期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现(xiàn)金(jīn)股(gǔ)息(xī))/期初(chū)价格的。

期望(wàng)收益率(lǜ)的计(jì)算公式

　　期望收益率=(期末(mò)价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用(yòng)的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资(zī)对(duì)降低公司的特有风险有好处，但大部(bù)分投(tóu)资者仍(réng)然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　比较(jiào)流(liú)行的还有后(hòu)来兴起的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利的机会(huì)获利，既(jì)如果(guǒ)两(liǎng)个投资组(zǔ)合面临同(tóng)样的风险但提供不同的预(yù)期(qī)收(shōu)益率，投资(zī)者会(huì)选择拥有较高(gāo)预期收益(yì)率的投资(zī)组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们(men)主要以资本资产定价模(mó)型(xíng)为(wèi)基础，结合套利(lì)定价模型(xíng)来(lái)计(jì)算。

　　首(shǒu)先一(yī)个概念是β值。

　　它表明—项(xiàng)投资(zī)的风(fēng)险(xiǎn)程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与(yǔ)市场投资组(zǔ)合的协方差/市场投资组合(hé)的方差

　　市场投资组合(hé)与其(qí)自身(shēn)的(de)协方差就是市场(chǎng)投资组合(hé)的(de)方差，因此(cǐ)市场投资(zī)组(zǔ)合的β值永远等于1，风(fēng)险大于平(píng)均资产的投资β值大于(yú)1，反之小于1，无(wú)风险投(tóu)资(zī)β值等于(yú)0。

　　需要(yào)说明的是(shì)，在投资组合中(zhōng)，可能会有个别资产(chǎn)的收益(yì)率小于0，这说明，这项资产(chǎn)的投(tóu)资回报率(lǜ)会小于无风险利率。

　　一般来(lái)讲，要避免这样(yàng)的(de)投资项(xiàng)目，除非你已经很好到做到分(fēn)散化。

　　首先确定一个(gè)可接受的收益率，即风险溢(yì)酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一(yī)个投(tóu)资者将其资(zī)产从(cóng)无风(fēng)险投资转(zhuǎn)移到一个平均的风(fēng)险投资时所需要的额外收益。

　　风(fēng)险溢酬是(shì)你投资组合的预期收益率减去无(wú)风(fēng)险(xiǎn)投资(zī)的收益率(lǜ)的差额(é)。

　　这个数(shù)字一(yī)般情况下要大于1才(cái)有意(yì)义，否则说明(míng)你的投资组合选择(zé)是有问(wèn)题的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应(yīng)该越大。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一(yī)般是以政府(fǔ)长期债券的年利率为基础的。

　　在美国等(děng)发达市场，有完善的股票市场作为(wèi)参考依据。

　　就目前我国的情况(kuàng)，从股票市场尚难得出一个(gè)合适的结论，结合国(guó)民生产总值的(de)增长率来估计(jì)风险(xiǎn)溢酬未(wèi)尝不(bù)是一个好的选择。

预期收益率和无(wú)风险收(shōu)益率有什么区(qū)别

　　预期收益率也称为 期望收益率，是指在(zài)不(bù)确定的条(tiáo)件下，预测的某资产(chǎn)未(wèi)来可 实现 的(de)收(shōu)益率(lǜ)。

　　对(duì)于无风(fēng)险收益率，一(yī)般是以政(zhèng)府(fǔ)短期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公司采用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽(jǐn)管(guǎn) 分散投资 对降低公司的(de) 特有风险(xiǎn) 有(yǒu)好处，但大部(bù)分投资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资产(chǎn)集中(zhōng)在(zài)有限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中，使用最久，也(yě)是至今大多数(shù)公(gōng)司采(cǎi)用的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降低公(gōng)司的 特(tè)有风险(xiǎn) 有(yǒu)好处，但大部分投(tóu)资者仍(réng)然将(jiāng)他们的资产集中(zhōng)在有限的几项(xiàng)资产上。

预期收益(yì)率计算(suàn)公(gōng)式是怎样(yàng)的？

　　预(yù)期收益率也称为期望收(shōu)益率，是指在不确(què)定的条件下，预测(cè)的(de)某资(zī)产未来可实现的收(shōu)益率。

　　预期收(shōu)益率的公式为：资(zī)产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市(shì)场投(tóu)资(zī)组合(hé)的预期收益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期年化预期收益率是怎么算(suàn)出来的 逾期年化预期收益(yì)率是指投资期限为(wèi)一年所获的预期预期收益率(lǜ)，也是将当前预期收(shōu)益率换算(suàn)成年预期(qī)收益率(lǜ)的一种计算方法，计算公式为：年化预(yù)期收益(yì)率=（投资内预期收(shōu)益/本金）/（投资天(tiān)数(shù)/365）×100%，预期年化预(yù)期收益=投资(zī)金额×预期年化预期收益率×投资(zī)期限/365。

　　例如你用1万元购买了(le)一(yī)个投资期限为(wèi)30的理财产品，该产品的预期(qī)年化预期收益率为4.5%，那么(me)你可获得的预期预期(qī)收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投(tóu)资期限刚好为(wèi)1年，那么预期(qī)预期收益(yì)的计算(suàn)方式会更(gèng)简(jiǎn)单：预期(qī)年化预期收益(yì)=本金×预期年化预期收(shōu)益(yì)率，即450元。

　　2、七日年(nián)化(huà)预期收益率是什么(me)意(yì)思(sī)

　　在(zài)实际投(tóu)资过程中，七(qī)日年(nián)化预期收(shōu)益率(lǜ)也是经(jīng)常遇到的一个(gè)概念，七日年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率是指将(jiāng)7日的平(píng)均预期收益水(shuǐ)平换算成(chéng)年(nián)化率(lǜ)后得出的预期收益(yì)率，常(cháng)用于货币基金。

　　七(qī)日(rì)年化预期收(shōu)益率往往都(dōu)是(shì)浮动(dòng)的，不(bù)代表未来(lái)的年化预期收益(yì)率，但(dàn)可用于(yú)参考(kǎo)该理财(cái)产品的(de)盈(yíng)利(lì)水平。

　　 一般情况下(xià)，预期年化预期收(shōu)益率越高的产品(pǐn)，风险(xiǎn)也越大。

　　此外，投(tóu)资期限越长的(de)产(chǎn)品，预期预期收(shōu)益(yì)率往往(wǎng)也越(yuè)高。

　　以上关于(yú)预(yù)期年(nián)化预期(qī)收益率(lǜ)是怎么算出(chū)来(lái)的(de)的内容，希望对大家(jiā)有所(suǒ)帮助。

　　温馨(xīn)提示(shì)，理财有风险，投资需谨慎。

　　预期收益率(lǜ)计算公式？是(shì)期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。关于预期(qī)收益率计算公式以及股(gǔ)票预期收益率计算公式，投(tóu)资组合的预期收益(yì)率计算(suàn)公式，证(zhèng)券组合(hé)预期收益率(lǜ)计算公式，债券预期收益率计(jì)算公式，投资(zī)预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)计(jì)算(suàn)公式等问题(tí)，小编将(jiāng)为你整理以下(xià)的知识答案(àn)：

预期收(shōu)益率是(shì)什么

　　预(yù)期收(shōu)益率也称为期望收(shōu)益率的。

　　是指在不(bù)确定的条件下，预测的(de)某资(zī)产(chǎn)未来可实现的收益率(lǜ)。对于无风险收(shōu)益率(lǜ)，一般(bān)是以政府短期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和(hé)收(shōu)益(yì)模(mó)型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是大多数公司采(cǎi)用(yòng)的(de)是资本资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资(zī)对降低公司的特有风险有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资(zī)产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资(zī)产上。

预期收益率计算(suàn)公式

　　是期(qī)望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期(qī)望收(shōu)益率(lǜ)的计(jì)算公式

　　期(qī)望收(shōu)益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价格

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风(fēng)险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大(dà)多数(shù)公(gōng)司(sī)采用的是资(zī)本资(zī)产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分(fēn)散投资对(duì)降低公司的特有风险有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分投(tóu)资(zī)者(zhě)仍然将他们(men)的资(zī)产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

　　比较流(liú)行的还(hái)有后(hòu)来兴起(qǐ)的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资(zī)者(zhě)会利用(yòng)套利的机会获利(lì)，既如果两个投资组合面临(lín)同样(yàng)的风(fēng)险但提(tí)供不同的(de)预期收(shōu)益(yì)率，投资者(zhě)会选择拥(yōng)有较高(gāo)预期收益率的投资组合，并不会调(diào)整收(shōu)益(yì)至均衡。

　　我们主(zhǔ)要(yào)以资本资产定价(jià)模(mó)型为基(jī)础(chǔ)，结(jié)合套利定(dìng)价模(mó)型来计(jì)算。

　　首(shǒu)先一个概(gài)念是β值。

　　它表明—项(xiàng)投资的风(fēng)险(xiǎn)程(chéng)度:

　　瓷产的(de)β值(zhí)=资产i与市场(chǎng)投资组合的协方差/市场投(tóu)资组(zǔ)合的方差

　　市场投资组合与其自身的协方差就是市场投资组合的方差(chà)，因(yīn)此(cǐ)市场投资组合的(de)β值永(yǒng)远等于(yú)1，风(fēng)险大于(yú)平均资产的(de)投资(zī)β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等(děng)于0。

　　需要说明的是，在投资组(zǔ)合中，可能会(huì)有(yǒu)个(gè)别资产的(de)收(shōu)益率(lǜ)小于0，这说明，这项资产的投资回报率会(huì)小(xiǎo)于无风险利率。

　　一般(bān)来讲，要避免这样的投资(zī)项目，除非你已经很好到做到分散化。

　　首(shǒu)先确定一(yī)个可接受的收(shōu)益率(lǜ)，即风险(xiǎn)溢酬(chóu)。